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185***992021-08-17 22:12:26

feasure 2 没听懂，为什么liquiding bond portfolio 只适用于duration match？

回答（1）

最佳

Chris Lan2021-08-18 11:21:06

同学你好
因为cash flow matching是不卖掉债券的，它的做法是等债券到期后用到期收到的coupon和par来cover负债。

而duration matching是会在到期之前卖掉债券的，因此这种方法会liquidating bond。

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