用同学2021-08-17 14:53:36
用同学condor.curvature.convexity有什么区别，异同点是什么？
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Chris Lan2021-08-18 11:03:22
Chris Lan同学你好
condor是一种组合构建策略，他有四个头寸，两端算一对，中间两个算一对，特点是这四个头寸的BPV都是一样的，因此如果两端是多头，中间就要是空头。反之亦然。
curvature是收益率曲线的曲率，如果曲线更弯曲，就表示 more curvature，而收益率曲线的曲率变化可以用butterfly spread来衡量。
convexity是债券价格对利率的二阶导数，是指债券价格由于利率变化而涨多跌少的好处。
这三个点似乎说的都不是一回事情，没有什么必然联系。
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