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用同学2021-08-17 09:22:54

为什么讲义在描述riding the field curve的优点时，说这个策略的优点之一是:涨多跌少。这不应该是convexity的优点么？

回答（1）

Chris Lan2021-08-17 15:21:12

同学你好
因为长期债券的convexity通常比较大，所以债券价格变化时，就是有涨多跌少的好处。

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