鱼同学2021-08-15 18:43:52
鱼同学4.The effects of a non-parallel shift in the yield curve on Strategy 2 can be reduced by:对于这个问题，我觉得答案c是对的，因为减小资产和负债的差异，将会降低structure risk。答案a中仅仅使降低凸性，若负债的凸性就很小，岂不是资产和负债的差异更大，利率曲线非平行移动的影响更大？
查看试题回答（1）
Chris Lan2021-08-16 14:54:36
Chris Lan同学你好
如果是非平行移动，duration matching是免疫不了的，因此就算资产和负债久期一样，也是没用的。所以C是不对的。
对于非平行移动的情况，structural risk对于凸性大的组合影响更大，所以要减少structural risk就必须减少组合的凸性。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片