蔡同学2021-08-14 16:38:27
蔡同学case book下册derivative 2011 Q8 的C问，0.87PLN=1LHS，表格中的market value是以LHS计价，bond的mv转化成PLN不应该是25除以0.87吗？为什么是25乘以0.87
回答（1）
Chris Lan2021-08-16 12:03:22
Chris Lan同学你好
这些头寸都要单独计算，你的股票和债券，以外币来计价的价值变化了，针对本币的金额，要用未来现货的汇率来转化，因为这就是它们现在在市场上值的价值。这和你做不做对冲是没有关系的。
而你的对冲头寸是单独的，所以对冲头寸的盈亏是要单独来算的。
只是你的现货头寸和对冲头寸结合在一起，你才有了对冲效果。
资产是以LHS计价的，而0.87 PLN/LHS，所以1个LHS相当于0.87个PLN，因此是乘的关系。
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