小同学2021-08-12 22:59:48
小同学第二个Carl Monteo case中的第3题（或原版书这里的第11题）关于statement 3, 我们说Risk budgeting的optimal asset allocation是各资产类别ratio of excess return to MCTR相同，我想问的是，这是不是等价于各资产类别的MCTR相同？（因为ratio中分子都是相同的，即R(p）-R(f))
回答（1）
Johnny2021-08-13 10:48:53
Johnny同学你好，optimal并不是各资产的MCTR相等，而是该资产的收益率减去Rf后再除以该资产的MCTR，这个比值需要相同才行。所以在这个比值中，各资产的MCTR不相同，各资产收益率也不相同。
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