季同学2021-08-12 18:32:56
季同学请问case 1第三题client3所谓的minimum immunization risk approach是不是就是immunization策略？
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Chris Lan2021-08-13 09:57:44
Chris Lan同学你好
如果使用cash flow matching是要花更多钱的。使用duration matching花的钱更少。
而且他说，which is superior to the sophisticated linear program model used in the current cash flow matching strategy.
我们一共就两大类免疫策略，不是cash flow matching那就是duration matching了。
其实我们有四种免疫的方法，分别是，只是后两种是特殊用法。
Cash Flow Matching
Duration Matching
Contingent Immunization
Horizon Matching
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所以我们一般是认为cash flow matching更加复杂的吗？我没选C主要是因为我觉得好像cash flow matching更简单明了呀，immunization更复杂
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同学你好
cash flow matching并不难，这种方法很简单，他的问题在于不容易实施，因为我们不容易找到正好和负债同一天到期的债券。
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