季同学2021-08-11 11:21:10
季同学13分49左右，为什么答案里说IR can be positive when return are below the risk free rate (false positive)？
回答（1）
开开2021-08-12 13:44:54
开开同学你好，因为IR = (Rp- Rb)/tracking error. 因此它是否为正只取决于组合的收益率是否大于基准。但很可能基准表现很差，组合表现好于基准但低于无风险利率，在这种情况下IR依然是正的。而B同学认为只要低于无风险利率的收益率都不应该获得奖励。
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