黄同学2021-08-09 22:11:26
黄同学为什么fixed bond durtion一般都比floating bond duration更大？
回答（1）
Chris Lan2021-08-10 14:02:59
Chris Lan同学你好
简单来说，利率变化了，固定利率的现金流不会变化，因此会有盈亏，现金流是固定的，但折现率（现行利率）变化了，所以现值变化。利率风险大，而利率风险是用久期来衡量的。
而浮动利率债券，在reset day会回归面值，因此他的价值变化很少，因此久期更低。
因为久期是用来衡量利率风险的。
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