黄同学2021-08-08 08:31:07
黄同学ss5 asset allocation case 1-Q4，为什么ALM是依靠大数定律？
回答（1）
Johnny2021-08-09 16:30:41
Johnny同学你好，这个说法是错误的。如果投资目标是为了最大化夏普比率，那么意味着这个投资方法就是asset-only，它不需要考虑负债情况，也就不用对负债建模。
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你说的不太对吧？ 哪个说法是错误的？？jcy老师在课上，把这句话分成了前半句和后半句。前半句正确，后半句
前半句包含maximise sharpe ratio，jcy老师说正确，你说错误？
后半句大数定律是啥意思？
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同学你好，建议你仔细看下我的解答，你明显曲解我的意思了。他说要用大数定律来估计负债，这个说法是错误的，因为他的投资目标是要最大化夏普比率，这就说明是asset-only，既然是asset-only的话就不用考虑负债，也就不用对负债建模了。大数定律简单理解起来就是当样本规模越大，那么其均值就会越接近总体平均水平，这个是属于超纲内容，考试不要求掌握。
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