Zoe2021-08-06 11:49:23
Zoe请帮忙解释一下这道题 谢谢
回答（1）
Chris Lan2021-08-06 17:18:10
Chris Lan同学你好
他预期波动会更低，说明option不值钱了，因此callable的价值=Vpure-Vcall，其中的short call不值钱了，因此callable的价值上升，表现好。
而他又说利率将上升，说明债券价格将下降，此时putable的价值上升，因为更有可能ITM了，所以putable bond的表现也会变好。
这里不要觉得波动下降，put option就不值钱了，option的价值会受到5个因素的影响，分别是标的资产价格，时间，无风险利率，波动率，行权价格。如果标的资产的价格变化，也会影响期权的价值。
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