Zoe2021-08-05 17:27:45
Zoe请问为什么 增加durationa，需要long receiver swaption
回答（1）
Chris Lan2021-08-05 21:09:19
Chris Lan同学你好
固定端的久期更大，相当于固定利率的债券久期更大是一个道理。
因此如果想要增加久期，就要收固定支浮动。因此要进入 receiver swaption，这就相当于有权力进入一个收固定支浮动的swap。
收固定增加的久期较大，而支浮动降低的久期比较小（浮动端的利率随市场利率变化，因此风险小）所以净的来看，是增加久期的。
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