徐同学2021-08-05 10:21:51
徐同学老师，SS6 用derivatives去调整equity risk中的beta值。（1）请问是针对equity策略中的那个模型。是CAPM还是Factor-based。（2）如果想用equity futures 去调整equity基于factor-based策略的中的beta，如何调整。
回答（1）
Chris Lan2021-08-05 18:05:06
Chris Lan同学你好
这里不会强调是用什么模型得出的beta敞口。
beta是基于个股的Ri与市场指数的Rm回归出来的。一般不会用多因子模型的beta，因为多因子模型中并不是只有市场因子解释了资产的回报。
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