Zoe2021-08-05 09:26:54
Zoe答案中的overall delta is very clsoe to 1, 是用两者的delta相加还是相减
回答（1）
Chris Lan2021-08-05 09:55:30
Chris Lan同学你好
这个题让我们算的是bull spread的delta，这是一个期权组合，在这个题中是long 88 call ,short 94 call。
如果股价是93,88 call是ITM的状态，因此delta趋近于+1（多头），而94 call是OTM的，因此delta趋近于0（空头）。
因此结合起来是趋近于1左右。
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