王同学2021-08-02 22:23:52
王同学case3第五题请再解释一下
回答（1）
Nicholas2021-08-04 21:10:31
Nicholas同学，晚上好。
这里题目说明集中在股利，P/E和规模因子上，如果使用三个因子构建，那么有可能是主动策略也有可能是被动策略。例如使用因子模拟指数，尽量减少和指数的跟踪误差；完全偏离指数因子，构建主动投资组合。
题目中未提及使用混合、分层抽样或最优化的方法，如果是混合法，最优化一般是搭配完全复制的方法，即一个指数中的成分即包含流动性较好的也包含流动性较差的，可以使用该方法。但是文章中未说明这些情况。
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