loveshihongyu2021-08-02 11:49:49
loveshihongyu老师您好， 这是trading下午题P190的第二题， 我看整篇文章都没有提高有benchmark， 但是答案上面写的是the portfolio is managed against a benchmark. 所以是relative risk attribution. 因为文中没有提到benchmark 所以我不知道是relative的还是absolute？谢谢
回答（1）
开开2021-08-02 21:14:08
开开同学你好，这题确实有些问题的，我们自己做也很难看出这个是relative的。但是协会又没有勘误，因此我们只能默认它是对的。有一个比较间接的理由是表格中的数据中有capture ratio，而capture ratio必须要有benchmark才能计算。
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