Zoe2021-08-01 20:47:09
Zoe请帮忙解释一下这题 谢谢
回答（1）
Chris Lan2021-08-02 23:32:43
Chris Lan同学你好
这里他说是75个bps的平行上移，这样免疫策略就会免疫掉这个利率的变化。因此从duration的角度来看，资产和负债变化都一样。
而由于资产的convexity是更大的，因此只看二阶导的影响，资产下跌的更少，负债下跌的更多，所以surplus会增大。因为surpls就是资产的价值减负债的价值。资产跌的少，说明资产会更多一些。
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