drayday142021-08-01 04:03:03
drayday14老师，请问这里duration matching (immunization approach) 提到的asset portfolio，老师在上课的时候说“绝大部分都是bond”，然后课件里就直接写了“bond portfolio”，请问这是为什么呀？求解释
回答（1）
Chris Lan2021-08-02 13:42:43
Chris Lan同学你好
bond portfolio就是由许多债券组成的投资组合，两者应该是一个意思。
我们在做免疫的时候，主要是用国债来做的，所以免疫组合应该都是债券。
但是我在做免疫的时候，有可能会存在duration gap，所以我也可能用衍生品去补这个gap，因此组合也可能有衍生品头寸。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片