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黄同学2021-07-31 09:50:04

swap得duration怎么算？为啥maturity对应fixedduration，payment frequency等于floatng duration？

回答（1）

Chris Lan2021-08-02 11:38:50

同学你好
以前的考纲中，他会假设固定端的久期是期限的75%，而浮动端的久期是reset period/2来计算。这是以前考纲的默认假设。

现在的新考纲都会直接告诉我们固定端和浮动端的久期。

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