吴同学2018-05-12 23:43:13
吴同学在yield curve strategy中，收益率曲线平行上移，我们用的方法计算total return公式和total return decomposition中的公司对比没有包含roll return，讲课的时候是因为roll return是假设收益率曲线stable，而目前已经是平行上移了，故不考虑。但在章节后面total return decomposition中的第二道例题中，也是平行上移的假设下，为何还要计算roll return？虽然用的公式不同，但分解下来本质应该是一样的。
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Irene2018-05-14 14:59:09
Irene同学你好。
麻烦截一张图，或者明确一下第几页的例题。不然这里没有办法定位。谢谢理解。
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