黄同学2021-07-29 01:30:22
黄同学为什么表2是return based？ 你看表2的表头，用的是“weight”，是权重啊。。。。不是系数。。。。。权重不能说明敏感性吧？？？
回答（1）
开开2021-07-30 10:00:28
开开同学你好，如果把不同风格的指数的收益率作为自变量输入，组合的收益是因变量，那么回归出来的这些自变量前面的beta加起来可能不等于100%，这个时候就可以做一个标准化的处理转化成权重。例如有三个beta1，beta2，beta3. 这时候风格1的权重就等于beta1/(beta1+beta2+beta3).
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