季同学2021-07-29 01:17:46
季同学18分54 long short策略不应该是net exposure为100%吗，gross exposure应该是超过100%的呀？为啥statement1是对的呢，能否举例说明一下？
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Nicholas2021-07-29 20:08:35
Nicholas同学，晚上好。
Long-short 组合的策略可以允许总敞口为100%。假设组合总头寸100元，现在假如找人借了50元，然后都投资了股票，这时short敞口为50%，long方敞口50%，两者的绝对值相加得到总敞口，gross exposure为100%。
加油，祝你顺利通过考试~
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您举得这个例子，long方敞口时150呀，自有100和借来的50都投股票，股票多头150，再加上空方50，gross exposure不是200吗
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同学，早上好。
这里自有资金50，借入50，总头寸为100，净头寸0。long方敞口50%，gross exposure为100%。
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