季同学2021-07-28 21:56:54
季同学19分左右能问一下为什么不能选optimization吗，不是说这个方法tracking error最小吗？能否说一下stratified sampling和optimization的区别点在哪呢？感觉都是不完全复制且降低tracking error
回答（1）
Nicholas2021-07-29 19:27:19
Nicholas同学，晚上好。
当成分较多，且存在流动性较差的成分股时，用分层抽样的方法更好。题目说明了有大量成分股且管理资产较少，可以使用相对简单且技术上不那么复杂的方法来构建被动投资组合。因此这个是分层抽样的方法。
因为optimization的方法相对较复杂，优化的优点时其跟踪误差相较于分层抽样更小。优化的产出结果只适用于从中提取数据的时段，并不适用于未来。即使在当前看来是适用于未来的，也不会持续较长的时间。因此优化需要不断地调整，成本较高。
另外题目中说明的是降低交易成本，并非降低跟踪误差。
加油，祝你顺利通过考试~
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