王同学2021-07-28 21:10:11
王同学case10 第二题 A为何不选
回答（1）
Chris Lan2021-07-29 09:54:45
Chris Lan同学你好
这个题无论如何A和B是一定不对的，因为VIX现货是没法买的。我们买的都是VIX期货。
我来说一下这个题的逻辑。他说曲线不变，因此从0时点开始算，2个月后VIX期货的价格会变成一个月的价格，即价格从23下降到21.5。在0时点一个月的期货价格会从21.5变成20.6。因此应该做空下跌多的，做多下跌少的。
所以要在0时点买一个月的，做空两个月的。买一个月的价格是21.5，在一个月后价格下跌到 20.5，损失0.9。而做空2个月的，价格从23下降到21.5，赚1.5，因此结合来看，还是有利可图的。
这种题考的很常规，就是跟原版书上一个套路，按我上面说的逻辑来判断即可。终值判断方法就是现货不能买，这是最后的绝招了。加油，亲。
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20.6这个数字是哪里来的？
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同学你好
在这段题干的第二句。
In particular, the VIX is at 20.60.......。
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