李同学2018-05-12 20:18:25
李同学原版书课程中，洪老师有一个题目没说，就是146页的6.1.6case6的E题，题目和答案没看懂
回答（1）
Irene2018-05-14 11:51:00
Irene同学你好。
这题是问，如果portfolio里面有20%的收益，是来自于non-US的active return，是不是符合整个组合的要求。
答案说：因为整个策略的strategy本来就是long-short strategy in non-US equity。也就是说通过long-short hedge所有beta，然后通过active management获得active return。所以最终的收益结果，是符合整个组合的策略的。不需要concern。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片