王同学2021-07-26 17:47:18
王同学case2第四题 现在的价格等于93这个条件 跟解题有关系吗
回答（1）
Chris Lan2021-07-27 09:44:03
Chris Lan同学你好
有关系的，如果是bull spread策略，那就是long CL, short CH
对期权的多头来说：
Delta Call是正数，取值范围 [0,+1]，Deep ITM: delta= +1；Deep OTM: delta=0；ATM: delta=0.5.
Delta Put是负数，取值范围 [–1,0]，Deep ITM: delta= –1；Deep OTM: delta=0；ATM: delta= –0.5.
因此这个策略在标的资产价格是93的时候 ，88的call是多头，他是ATM，他的delta会向1趋近。而94的CALL是空头，他是OTM，他的delta会向0趋近。
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