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Vionaxu2021-07-24 15:56:07

第二题，老师讲解时代入44.8，题中没有说44.8是bpv(CTD)呀，请解释一下。。。

回答（1）

Chris Lan2021-07-26 12:18:33

同学你好

长期国债期货的标的资产是：虚拟的30年期息票率6%的国债。

这个表格给的是5年notes的数据，这个不是长期国债期货假设的那个债券，所以肯定是某个CTD债券。

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