嘻同学2018-05-11 09:31:18
嘻同学在risk budgeting里面就相当于让MCTRi都一样吗？因为分子都是R-rf
回答（1）
Irene2018-05-11 09:50:31
Irene同学你好。
是的，但是这是在optimal的情况下。An asset allocation is optimal when the ratio of excess return (over the risk-free rate) to MCTR is the same for all assets and matches the Sharpe ratio of the tangency portfolio.
原版书认为，最优情况，应该正好是所有的MCTR相同。
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