evan2021-07-19 06:39:07
evan老师，您好，根据这页ppt的说法，我用synthetic borrowing 锁定了exchange rate = 0.96，相当于是签订4个forward的“均值”，可是根据四个计算F的公式，算出来都是小于0.96的，为什么会锁定出一个0.96这么高的exchange rate？
回答（1）
Kevin2021-07-19 11:24:52
Kevin同学你好！
这两种方法并不等价。签四份远期，只是锁定汇率每一期的汇率，但并不是锁定等价的每期0.96的汇率。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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