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天堂之歌

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王同学2021-07-18 23:12:01

case14 第2题 题目的意思请解释一下

回答（1）

Chris Lan2021-07-19 13:09:32

同学你好
尾部风险就是在分布中极端的左尾风险。通常在金融危机时才会发生，而在金融危机时，各资产的表现都差（股债双杀），所以表现都不好，因此各资产之间的相关性是增加的，所以要模拟尾部风险，要假设相关性增加。

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