王同学2021-07-18 22:39:59
王同学case12 第六题 A选项中 为何要用插补法计算国债基准的利率
回答（1）
Chris Lan2021-07-19 13:13:57
Chris Lan同学你好
因为这个企业债的久期是3.5，而G-SPREAD需要相同到期时间，由于表1给的美国国债的久期没有3.5的，所以没法直接轧出G-spread。因此需要先用国债的yield线性插补出3.5的国债才能轧差。
另外这个题其实是有问题的，协会这里曾经勘误过，他认为应该是用到期时间作为权重来进行插补，而不是久期。
这个题应该是没有勘误过的，因此正确的情况应该把久期换成到期时间来就对了。注意一下这个问题。
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