loveshihongyu2021-07-17 19:08:32
loveshihongyu老师您好， 这个是asset allocation的上午题 P20，我想问一下这道题算portfolio的standard deviation为什么w1和w2等于1呢？谢谢
回答（1）
Johnny2021-07-19 09:30:27
Johnny同学你好，因为此处并不是在计算投资组合的方差。在计算投资组合方差时是要W1+W2=1，这两个权重所对应的是相关资产在投资组合中的权重，比如一个组合有股票和债券，那么W1和W2就是股票和债券在组合里的权重。
但是本题在计算方差时所涉及的是人民币股票的标准差以及汇率的标准差，这并不是一个投资组合中的两个资产，也就不涉及权重相加为1了
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老师好， 可是这个公式怎么来的呢？为什么会有2*correlation*2个standard deviation呢？
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同学你好，这个公式已经从当前资产配置科目的考纲中移除了，所以在本科目的学习中可以不用看这个公示了，它是旧考纲的内容，关于这个公式可以回顾下我们在一级投资组合中所学的投资组合标准差和方差的计算方法，不做要求
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老师你不想回答就不要回答， 你回答的内容都感觉在敷衍我， 前几道都是这样， 让愿意回答我的内容的老师回答吧， 谢谢
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同学你好，我们每一位辅导人员在答疑时从来都不会敷衍，都是出于负责的态度在帮助学员解决问题，可能每个人的风格会略有差异，然后每位学员也会喜欢不同风格的辅导人员。就比如你可能会误以为我在敷衍，但其实并没有，我在帮大家排雷，因为我知道考试要考什么，我自己也是三个级别全都是全球top 10%高分通过，我会把不需要掌握的内容告诉大家（比如考纲已经删除不用考的），让大家不用纠结不用钻牛角尖，避免做无用功，尽量不要那么累。有的学员会问一些超出考纲的内容（也就是原版书未写到的东西），这对他们的考试并无帮助，深究也不利于做题，但这也是不可避免的，以前我学习时也遇到过这样的问题，直到后来我把原版书从头到尾读完后并都掌握了所以考试之后才知道原来根本不需要在个别点上纠结，原版书上都没讲到的内容就不会考，就比如这个公式，早就不在考纲里了，考试也不会去考。
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