Zoe2021-07-16 15:23:22
Zoe请问一下 这个roy's safety first 公式还考吗
回答（1）
Johnny2021-07-16 16:30:03
Johnny同学你好，这个公式在原版教材里还有出现，所以可能会考的。这个公式它长得和夏普比率非常像，只不过夏普比率是(E(R)-Rf)/σp，而这个公式是(E(R)-RL)/σp。夏普比率可以理解为每承担一个标准差的波动（风险）能够带来多少超额收益，而RL是投资者所要求的最低报酬率（门槛），(E(R)-RL)/σp就可以理解为每承担一个标准差（风险），就能带来多少超过最低要求的收益率。在多个投资组合中，这个指标越高的那个组合越好，说明你承担风险能获得最高的超过门槛的收益率。如果是纯粹为了记住公式做题的话，就记住夏普比率，然后把其中的无风险收益率换成最低要求收益率就行
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片