18****622021-07-16 11:38:38
上午题derivative 2017年partd，sharp ration为什么不合适？
回答（1）
Kevin2021-07-16 11:53:17
Kevin同学你好！
题干说了，portfolio managers should not be penalized for volatility associated with positive performance。
Sharpe Ratio用的是σp，考虑了正收益的情况，相当于对正收益也做了惩罚，不符合题意。Sortino Ratio用的下偏标准差，只考虑负收益，只对负收益做惩罚，符合题意。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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