drayday142021-07-15 04:41:47
drayday14老师在上课的时候好项没有详细讲过这张图，可以详细解释一下吗，什么叫做"tracking error gross of trading costs"? 为什么图中的tracking error是先变小后变大？
回答（1）
Nicholas2021-07-15 19:46:09
Nicholas同学，晚上好。
tracking error gross of trading costs 是说剔除了交易成本的跟踪误差。
理论上来说，和指数的成分越接近跟踪误差越低，那么这个是理想假设下忽略了交易成本的情况；
实际上来讲，如果指数的成本比较多，tracking error先下降后上升，开始阶段证券数量增长，使得组合与基准的成份及权重越来越像，因此tracking error下降，随着证券数量越来越多，交易成本将会增加，使得组合与基准的表现差别越来越大，从而导致tracking error增大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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