黄同学2021-07-15 00:19:59
黄同学MCS不是用historical data去模拟吗？ 老师说，MCS是用预测数作为data的input。但MCS本质就是预测的方法，还没有数据input（MCS）都还没启动，如何会有预测的数字给MCS做input？ 另，数据是咋预测的？
回答（1）
Nicholas2021-07-15 19:29:11
Nicholas同学，晚上好。
我们引入三级CME的相关知识做说明，那么我们可以运用CME学习的方法预估股票回报和风险。预期数据通常都是一个范围值，那么我们将其作为输入量输入蒙特卡洛模拟中，会得到一个概率分布。就个人IPS这里的运用方法，可以得出有多少概率能够达成目标。
因此，使用预测数据做输入值是可以的，预测股票回报率可以借鉴CME中的GK model。
加油，祝你顺利通过考试~
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