loveshihongyu2021-07-14 11:24:36
loveshihongyu老师您好， 这是asset allocation的下午题， 我觉得这道题有点点奇怪，因为答案是把reverse optimization 的权重和MVO optimization的权重相比， 我觉得一个是reverse optimization的input和MVO 的output相比有点点奇怪。 谢谢
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Johnny2021-07-14 14:39:08
Johnny同学你好，这里要仔细读题。题目是要将反向MVO和普通MVO所得出的结果进行对比，因此是要对比结果，也就是各资产要配置多少，最终收益率又是多少。
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老师好，我没有看错啊， 红色圈画的是根据global market capitalization算出来的权重，它是reverse optimization的input （market portfolio weighting），而紫色圈画的是MVO asset allocation results. 一个input 一个output 怎么比较啊？谢谢
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同学你好，还是要理解题目意思。做资产配置，就是要得出该投资什么资产，每个资产该投资多少权重，预期会有什么手艺，这个才叫配置。这里无需钻牛角尖，无论反向MVO还是传统MVO，其目的都是要得出该如何配置资产，那在对比其结果时也就是看以上内容的差异
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