邓同学2021-07-13 14:41:30
邓同学老师好，课后题。麻烦帮我解析一下，A和B项我也不太明白，谢谢！
回答（1）
开开2021-07-14 10:24:43
开开同学你好，A不对是因为它分解的是历史收益，这是个return attribution而不是risk attribution；B不对是因为它评估的是每一个持仓对total risk的贡献，这是bottom up的方法。基金经理采用的是top down的投资方法。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师好，我还是不太明白。B. evaluate the marginal contribution to total risk for each position.——这个是bottom up的方法吗？我搞不清，能详细说一下吗，谢谢！
- 追答
-
同学你好，因为each position就代表了它是自下而上，从最底层的持仓开始分析的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片