138****15322021-07-12 20:45:45
138****1532可以解释一下这一题吗？
回答（1）
Chris Lan2021-07-14 10:52:28
Chris Lan同学你好
这里他说的第一个问题是错的，根据描述，这三国的收益率曲线下降最多的是澳大利亚，其次是英国，下降最少的是德国。 如果在这种情况下，买长端利率下降最多的澳大利亚债券应该能有较大的获利。他这里说raiding the yield curve这是错的，因为这个策略是在收益率曲线更陡峭，而且stable的情况下用的策略，现在收益率曲线变化，所以不应该使用raiding the yield curve策略。
剩下的两个点说的都是对的，对冲确实会产生G/L，因为S和F本身数值就是不相同的，所以做远期这个事情本来就会有G/L，再者头寸的金额也会变化，因此对冲也不是100%完美匹配，因此这也会产生G/L。再者对冲合约到期转仓也会产生G/L，因为有rolling return
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