loveshihongyu2021-07-12 19:40:34
loveshihongyu老师您好， 这是asset allocation 的下午经典题P71, 我想问一下statement2 怎么理解呢？谢谢
回答（1）
Johnny2021-07-13 17:08:25
Johnny同学你好，statement 2就是risk budgeting的正确定义，它先规定好整体投资组合要承担多少风险，再决定这个总风险该如何由各资产承担
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师好， risk budgeting上课讲的意思是资产每承担1个单位的风险， 获得的最大的风险补偿。它强调不是return上的补偿吗？ 感觉statement2更像讲的是ACTR（某个资产对组合风险的总贡献）。谢谢
- 追答
-
同学你好，ACTR和MCTR都是risk budgeting下的，ACTR就是MCTR乘以该资产在投资组合中的权重。最优的risk budgeting就是每个资产的（Ri-Rf）/MCTR都相等
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片