elepha2021-07-11 17:54:02
elephaP38页，crashophobia：X执行价格低时-->higher premium for put price，然后如何可以推出higher implied volatility呢？更高的premium会导致更高的波动率吗？谢谢老师！
回答（1）
Kevin2021-07-12 09:39:59
Kevin同学你好！
这是市场上观察到的现象。
比如ATM期权理论价值500元，市价506元；深度虚值期权，理论价值1元，市价2元。此时深度虚值期权的隐含波动率就比较高。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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