elepha2021-07-11 15:28:02
elepha老师，视频第1：10：50附近，第③小问：the required number of put options= underlying to be hedged/(N(d1)-1)。这里是不是少一个负号呀?
回答（1）
Kevin2021-07-12 09:38:04
Kevin同学你好！
以老师推导的为准，比较清晰直观。
讲义这里估计用的是对冲的思路，也就是用的这个公式：nsΔs-npΔp=0。如果算出来是正的，就是卖出；算出来是负的，是买入。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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