黄同学2021-07-10 15:48:41
黄同学为什么超配长期债，等于bet on未来利率下行？ 是跟duration与interest rate的公式相关吗？
回答（1）
开开2021-07-12 19:43:56
开开同学你好，是基于债券价格与久期和利率关系来判断的。因为长期债券久期较大，如果利率下行则长期债的价格上升最多。
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这个是为啥？具体是哪个公式？
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同学你好，具体公式见图，我们用久期来衡量债券价格对利率的敏感程度。这属于一级固收的知识在三级默认你会了。
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