邱同学2018-05-09 23:33:33
邱同学想问一下，casebook下册第412页，对于第二个correct，为什么正确？
回答（1）
Irene2018-05-10 14:31:41
Irene同学你好。
因为duration描述的是利率风险，可以看成总风险。而VaR描述的是尾部风险。
这个statement就是说，两张债券有可能有相同的利率风险，但是有不同的尾部风险啊。
比如说，两张债券A和B。债券A的尾部风险比较大，那么在不在尾部的地方，债券A的波动性比较小，可能呈现一个高峰肥尾的现象。那么综合来看，债券A和B的总风险，也就是总的波动性，就有可能是一样的。
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老师，我问的是casebook下册第412页，那个beta是correct的那个
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同学你好。
因为beta只表述系统性风险，和underperformance没有直接关系。
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