loveshihongyu2021-07-07 13:58:02
loveshihongyu老师您好， 这是equity的下午题， 我想问一下passive factor based momentum strategy是passive investment吗？为什么会 concentrate risk exposure呢？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-07-07 20:47:47
Nicholas同学，晚上好。
该策略是用被动投资模拟指数，但是组合会向某一个因子倾斜，从而获得超额收益。
因为是基于因子的投资方式，并且还可能会向某一个因子倾斜，那么将可能会造成其中的某一个或某几个因子较集中的问题。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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老师您好， 这个不是passive factor based strategies吗？既然被动模拟指数的factors, 为什么会向某个因子倾斜呢， 又不是active factor-based strategy。 谢谢
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同学，下午好。
我们在股权被动投资章节讲述了Factor-Based Strategies，那么模拟指数可以采用复制因子的方式，些许的偏离或者因子倾斜来希望获得更高的回报也是可以的，并不一定要完全复制。
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