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焦同学2021-07-06 23:23:03

想问下character1里面提到因子相关性低，不是有overlapping一说吗，那不是说明有可能相关性也高吗

回答（1）

Johnny2021-07-07 09:53:57

同学你好，overlapping是在资产大类层面做到了分散化，但是风险因子可能产生重合，因而没有真正地达到分散化。Factor-based approach就是用于解决overlapping的，在做因子分散化时，各因子之间的相关度要低，而且与市场因子的相关度也要低。

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