啦同学2021-07-05 15:42:24
啦同学老师 为什么Gamma在ATM时候最大？ 为什么在deep ITM时趋近于0？
回答（1）
Kevin2021-07-05 17:47:48
Kevin同学你好！
以call为例，delta = Δc/Δs，反应在图像上是某点的一阶导数，即斜率；gamma = Δdelta/Δs，反应在图像上是某点的二阶导数，即弯曲程度。
ATM时，图像的弯曲程度最大；深度价内或者价外时，图像的弯曲程度最小，趋近于0。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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