温同学2021-07-03 09:25:17
温同学极端情况DC如果小于零，UC大于1，但是CR算出来是小于0（也小于1）但是基金经理都是表现好的，这就与结论相违背了呀
回答（1）
开开2021-07-05 09:40:31
开开同学你好，一般情况来说因为选取的benchmark和组合都是正的相关性，因此在相同市场情况下收益率一般都是同向运动的。如果出现组合收益率和benchmark收益率方向相反的情况，实务中不会仅依据CR大于小于1来判断组合表现的优劣。CR小于0说明UC和DC中至少有一个是负的，此时会根据UC DC的值去进行更深入的分析，看导致负的结果的原因是什么。因此，这些指标的应用都不会是那么教条的，要结合实际情况去分析。不过考试的时候基本只考场常规情景。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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