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薛同学2021-07-01 09:25:17

请问第二题的A选项，讲义上写的是更高的volatility是narrower corridor width，但是答案写的是实际上应该更宽，那我应该记哪个

回答（1）

Johnny2021-07-05 17:32:00

同学你好，这个是要看是否考虑交易成本，在不考虑交易成本的情况下，更大的波动率是要把range设定的窄一些；如果考虑交易成本的话那么波动率上升是要让range设宽一些的，否则频繁的再平衡会导致交易成本高昂

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