邓同学2021-06-30 20:54:30
邓同学老师好。这个题目PVA = PVL，为什么它还说surplus ？？？？完全不懂啊
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Chris Lan2021-07-01 09:31:00
Chris Lan同学你好
因为资产的convexity更大，所以在收益率曲线平行上移时，资产跌的更少，负债跌的更多，所以资产少下跌这块，就是surplus。
这个题在答的时候 要注意要从两个方面来答，首先久期是一样的，所以平行移动影响一样。因此surplus是来自convexity的不同。
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我一开始还以为它期初就是surplus，没想到是在利率变动时候的surplus！！！！
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同学你好
是的，所以多做题就累计经验啊。加油，亲。
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